CLS(Continuous Linked Settlement)主要是指一種外匯交易的結算系統,旨在減少結算風險。若你指的是CLS的計算方法與評分標準,通常是指金融機構在風險管理或監管報告中對CLS交易相關風險的計算方法及評分標準。
根據香港金融管理局(HKMA)相關文件,CLS交易的計算方法涉及以下幾個重點:
- 信用等值數額(Credit Equivalent Amount)計算:對於外匯合約,先將本金額乘以信用轉換因數(Credit Conversion Factor,CCF),得出信用等值數額,再乘以風險加權數(Risk Weight)計算加權金額。
- 信用轉換因數(CCF):對於剩餘期限1年或以下的匯率及黃金合約,CCF採用1%;對於剩餘期限超過1年的合約,CCF會根據期限長短有所不同。
- 風險加權數(Risk Weight):根據合約對手的信用評級及合約性質,風險加權數會有所不同,一般分為0%、10%、20%、50%等級別。
- 潛在風險承擔(Potential Exposure):除了現行風險承擔外,還需計算潛在風險承擔,兩者合計後再乘以風險加權數。
關於評分標準,主要是指根據對手方信用評級及合約特性,分配不同的風險加權數,從而反映風險程度。評分標準通常依據監管機構的指引,如巴塞爾協議或本地監管規定,並結合內部信用評級系統。
總結:
項目 | 計算方法/標準說明 |
---|---|
信用等值數額 | 本金額 × 信用轉換因數(CCF) |
信用轉換因數(CCF) | 剩餘期限1年或以下合約採1%;超過1年依期限調整 |
風險加權數 | 根據信用評級分配(0%、10%、20%、50%等) |
潛在風險承擔 | 與現行風險承擔合計後乘以風險加權數 |
此計算方法主要用於監管資本計算及風險管理報告中。
若你指的是其他CLS相關的計算或評分標準,請進一步說明。以上內容基於香港金融管理局的監管文件整理。
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